#시간가치·타이밍
이 주제로 쓴 공개 글 4편입니다.
기록
싱글 풋을 살 때 만기를 고르는 법 — 당일·1일·1주·1달을 계산해 비교했습니다
같은 행사가, 같은 방향인데 만기만 바꾸면 지불액이 74배가 됐습니다. 그런데 진짜 비용은 세타가 아니었습니다.
이론
버터플라이 곡선이 뾰족해지는 과정을 그려봤습니다
아침에는 어디를 중심으로 잡아도 값이 비슷합니다. 마감이 다가오면 중심 근처만 값이 붙습니다. 그 곡선이 실제로 어떻게 변하는지, 그리고 중심을 무엇으로 골랐는지.
기록
당일 만기 옵션 매수 — 같은 방향인데 하나는 −17%, 하나는 −100%였습니다
같은 날, 같은 방향, 같은 논리. 만기만 달랐던 풋 두 개의 기록.
이론
버터플라이는 도착하기 전에 삽니다 — 같은 자리가 5시간 만에 3.5배가 되는 이유
확신이 선 뒤에 사면 이미 비쌉니다. 진입 시점이 요구 승률을 3.5배 바꾼 하루의 기록.
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