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이 주제로 쓴 공개 글 7편입니다.
기록
가설보다 «채점표»를 먼저 적어 봤습니다
가설만 적어두면 저녁에 유리한 쪽으로 읽게 됩니다. 개장 전에 판정 기준을 박아두니 «방향은 맞고 폭은 안 왔다»가 그냥 나왔습니다.
이론
최대 이익 대신 확정 수익을 골랐습니다
저점에서 반등하는 중이었고, 값은 이미 10을 넘었다가 되밀렸고, 디빗 전액이 걸려 있었습니다. 가격이 중심을 지나 바깥으로 걸어가는 속도를 보고 규칙보다 두 시간 먼저 정리했습니다.
기록
싱글 풋을 살 때 만기를 고르는 법 — 당일·1일·1주·1달을 계산해 비교했습니다
같은 행사가, 같은 방향인데 만기만 바꾸면 지불액이 74배가 됐습니다. 그런데 진짜 비용은 세타가 아니었습니다.
이론
버터플라이 곡선이 뾰족해지는 과정을 그려봤습니다
아침에는 어디를 중심으로 잡아도 값이 비슷합니다. 마감이 다가오면 중심 근처만 값이 붙습니다. 그 곡선이 실제로 어떻게 변하는지, 그리고 중심을 무엇으로 골랐는지.
기록
당일 만기 옵션 매수 — 같은 방향인데 하나는 −17%, 하나는 −100%였습니다
같은 날, 같은 방향, 같은 논리. 만기만 달랐던 풋 두 개의 기록.
이론
버터플라이는 도착하기 전에 삽니다 — 같은 자리가 5시간 만에 3.5배가 되는 이유
확신이 선 뒤에 사면 이미 비쌉니다. 진입 시점이 요구 승률을 3.5배 바꾼 하루의 기록.
기록
VIX1D는 공식 데이터로 받습니다
정확한 재료가 정확한 계산을 만듭니다. 무료 소스와 38% 차이가 났던 기록.
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