#크레딧 스프레드
이 주제로 쓴 공개 글 4편입니다.
이론
추세의 날, 크레딧 스프레드는 가격이 «지나온 쪽»에 둡니다
하락 추세의 날 가는 길의 풋 크레딧, 강한 상승의 날 중간의 콜 크레딧. 세 날의 기록으로 크레딧을 어디에 두는지 정리했습니다.
이론
R:R 9대1짜리 크레딧 스프레드가 실제로 요구한 것
손익분기 승률 10%. 숫자만 보면 가장 좋은 자리였습니다. 그런데 그 자리는 방향이 아니라 「폭」에 거는 자리였습니다.
기록
3년 만에 제 책의 원칙을 한 단계 확장했습니다
1:3 법칙은 살 때의 기준이었습니다. 파는 쪽의 기준을 새로 세웠습니다.
기록
AI와 리스크 규칙을 두고 토론했더니, 더 나은 규칙이 나왔습니다
빌리가 이의를 제기했고, 반박했고, 그 다음에 진짜 쟁점이 나왔습니다.
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